编制日历：2024年12月23日
送出日历：2024年12月23日
本概要提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。
一、 家具大略
中加中证A500指数增强
基金简称 基金代码 022804
发起式
下属基金份额类 中加中证A500指数增强 下属基金份额类
别 发起式A 别代码
下属基金份额类 中加中证A500指数增强 下属基金份额类
别 发起式C 别代码
基金治理东说念主 中加基金治理有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同见效日
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作花式 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
林沐尘 2017年07月04日
基金合同见效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基
金钞票净值低于两亿元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有
东说念主大会延续基金合同期限。基金合同见效之日起三年后的对应日（若无对应
日则顺延至下一日），若基金钞票净值低于两亿元，基金合同自动闭幕，且
不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。法律律例或中国证监
会另有限定时，从其限定。
其他
改日若出现方针指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制措施变动之
外的身分致使方针指数不顺应条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，
基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈并暴戾
处治决议，如更换基金方针指数、转折运作花式、与其他基金兼并或者闭幕
基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主大会未
获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资斟酌与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在起劲对中证A500指数进行灵验追踪的基
投资斟酌
础上，通过数目化的投资措施进行积极的指数组合治理与风险限定，力图竣事
超过方针指数的投资收益，谋求基金钞票的始终升值。
本基金的投资鸿沟主要为具有邃密流动性的金融用具，包括方针指数的成
份股、备选成份股、其他国内照章刊行上市的股票（包括含主板、创业板十分
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、债券（包括国债、央行
单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府维持机构债券、政府维持债券、方位政府债券、可转折债
券（含辞别交游可转债）、可交换债券十分他经中国证监会允许投资的债券）、
钞票维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货、
国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金不错根据关联法律律例的限定进行融资及转融通证券出借业务。
投资鸿沟
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在实施适
当才气后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于80%，
投资于方针指数成份股及备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的80%。本
基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游
保证金后，保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的
如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金治理东说念主在
实施顺应才气后，不错融合上述投资品种的投资比例。
方针指数：中证A500指数
本基金为增强型指数基金，在起劲灵验追踪方针指数，限定本基金的净值
增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的敷裕值不逾越0.5%，年追踪误
差不逾越8%的基础上，集合量化措施追求超过方针指数的功绩水平。具体策略
主要投资策略
包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、同行存单投资策略；4、股指
期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、钞票维持证券投资策略；7、股票
期权投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、现款治理策略。
功绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+同期银行活期入款利率(税后)×5%
本基金属于股票指数增强型基金，预期风险与收益高于夹杂型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市集基金。本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股，具
有与方针指数同样的风险收益特征。
注：详见《中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募确认书》"九、基金的投资"。
（二）投资组合股产成立图表／区域成立图表
注：无
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：无
注：无
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
中加中证A500指数增强发起式A
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花式/费率 备注
M认购费 100万≤M M≥500万 1000.00元/笔
M申购费（前
收费）
M≥500万 1000.00元/笔
N赎回费
N≥7天 0.00%
中加中证A500指数增强发起式C
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花式/费率 备注
C类份额不
认购费
收取认购费
申购费（前 C类份额不
收费） 收取申购费
N赎回费
N≥7天 0.00%
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花式/年费率或金额 收取方
治理费 0.80% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售就业
费C
审计用度 管帐师事务所
信息知道
限定知道报刊
费
管帐费、讼师费等，详见招募确认书“基
其他用度
金的用度与税收”章节。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作
干系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以
基金如期敷陈知道为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕间，投资者需开销的运作费率如下表：
中加中证A500指数增强发起式A
基金运作概括费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的干系
数据为基准测算。
中加中证A500指数增强发起式C
基金运作概括费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报知道的干统共据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
（1）方针指数波动的风险。本基金为增强型股票指数基金，方针指数成份股及备选成份股的价
格可能受多样身分影响而波动，导致指数波动，从而对本基金的收益水平产生影响。在股票市集下
跌的经过中，可能靠近基金净值与方针指数同步着落的风险。
（2）主动增强投资的风险。本基金秉承指数增强投资策略，投资收益率可能高于方针指数收益
率但也有可能低于方针指数收益率，存在与方针指数的收益率发生偏离的风险。
（3）追踪缺点限定未达商定斟酌的风险。本基金力图限定本基金的净值增长率与功绩比较基准
之间的日均追踪偏离度的敷裕值不逾越0.5%，年追踪缺点不逾越8%，但因方针指数编制法律确认融合或
其他身分可能导致追踪缺点逾越上述鸿沟，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（4）指数编制机构罢手就业的风险。本基金的方针指数由指数编制机构发布并治理和预防，未
来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的治理和预防，本基金将根据基金合同的商定自该情
形发生之日起十个责任日向中国证监会敷陈并疏辽远治决议，如更换基金方针指数、转折运作花式，
与其他基金兼并、或者闭幕基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主大
会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东说念主将靠近更换基金方针指数、转折
运作花式，与其他基金兼并、或者闭幕基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至处治决议确如时间，基金治理东说念主应按照指数编制
机构提供的最近一个交游日的指数信息驯顺基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该期
间由于方针指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与干系市集阐扬有在互异，影响投资收益。
（5）成份股停牌的风险。方针指数成份股可能因多样原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时，
基金可能因无法实时融合投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺点扩大。
（6）基金投资组合收益率与股票市集平均收益率偏离的风险。本基金以中证A500指数行为方针
指数，中证A500指数并不行代表整个这个词股票市集，因此可能存在基金投资组合收益率与股票市集平均
收益率偏离的风险。
（7）量化选股模子失效的风险。本基金通过量化选股模子进行股票投资价值定量分析，并在此
基础上构建股票投资组合。存在由于量化选股模子失效导致基金功绩阐扬欠安的风险。
（8）投资股指期货、国债期货的风险。本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债
期货行为一种金融繁衍品，存在一些稀疏的风险，包括保证金风险、基差风险、市集风险、信用风
险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品时时具有杠杆效应，价钱波动比喻针用具更
为剧烈，只怕间比投资方针钞票要承担更高的风险。
（9）本基金投资钞票维持证券，由于钞票维持证券一般齐针对特定机构投资东说念主刊行，且仅在特
定机构投资东说念主鸿沟内畅通转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，握有钞票
维持证券可能给组合股产净值带来一定的风险。
（10）投资股票期权的风险。本基金参与股票期权交游以套期保值为主要目的，投资股票期权
的主要风险包括股票期权价钱波动带来的市集风险；因保证金不及、备兑证券数目不及或握仓超限
而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微弱的变动可能会使投资东说念主
权力遇到较大损失；敌手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各样操气派险。
（11）融资交游投资风险。本基金可参与融资交游，风险主要包括流动性风险、信用风险等，
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
（12）参与转融通证券出借业务而靠近的流动性风险、信用风险和市集风险等风险。
（13）投资科创板风险。本基金投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资方针、市集制
度以及交游法律确认等互异带来的稀疏风险，包括但不限于公司治理风险、科创板股票的流动性风险、
投资集合风险、上市公司打算风险、退市风险、股价波动较大的风险、系统性风险、计谋风险等。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选用将部分基金钞票投资于科创板股票或选用不将
基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。
（14）投资存托根据的风险。本基金的投资鸿沟包括存托根据，如若投资，除与其他仅投资于
沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托根据价钱大幅波动甚而出现较
大损失的风险，以及与中国存托根据刊行机制和交游机制干系的风险。
（15）基金闭幕的风险。
本基金为发起式基金，基金合同见效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），
若基金钞票净值低于两亿元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合
同期限。因此，基金份额握有东说念主还有可能靠近基金合同自动闭幕的风险。
改日若出现方针指数不顺应条目（因成份股价钱波动等指数编制措施变动之外的身分致使方针
指数不顺应条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十
个责任日内向中国证监会敷陈并疏辽远治决议，如更换基金方针指数、转折运作花式、与其他基金
兼并或者闭幕基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会，基金份额握有东说念主大会未获胜召开
或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。因而，本基金存在着无法存续的风险。
上市公司打算风险、购买力风险）、治理风险、信用风险、流动性风险（包括但不限于部分投资标
的流动性较差的风险、无数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险治理用具带来的风险）、操作和
本领风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
能不一致的风险和其他风险。
（二）伏击提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勤恳的原则治理和诓骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商
未能处治的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会，根据该会其时灵验
的仲裁法律确认进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对干系各方当事东说念主均有约束力。
除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时间，各方当事东说念主应信守各自的职责，接续诚恳、勤恳、尽责地实施基金合同限定的
义务，预防基金份额握有东说念主的正当权力。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和台湾地区
法律）统帅并从其确认。
基金家具贵府概要信息发生关键变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期矜恤基金治理东说念主发布的干系临时公告等。
五、 其他贵府查询花式
以下贵府详见基金治理东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526
起式证券投资基金托管左券》、《中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募确认书》
六、 其他情况确认
无。
suzyq 足交
